Movendo média partes

Moving Average Indicator. Moving médias fornecem uma medida objetiva de direção de tendência por alisar dados de preço Normalmente calculado usando os preços de fechamento, a média móvel também pode ser usado com fechamento médio ponderado médio e preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. As médias móveis são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais alarmes falsos As médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivas, apenas pegando as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está rastreando Se o comprimento do ciclo de pico a pico for de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriada Alguns comerciantes, entretanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para o acima Ciclos com a esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21.100 a 200 Dia 20 a 40 Semana médias móveis são populares para ciclos mais longos. 20 a 65 dia 4 a 13 semanas média móvel são úteis para ciclos intermédios e.5 a 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel. Go longo quando o preço cruza acima da média móvel de Abaixo. Curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de acima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de variação, com o cruzamento do preço para a frente e para trás através da média movente, gerando um grande número de sinais falsos Por essa razão, Normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Mais sistemas sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas Médias Móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para preço de fechamento. Três Médias Móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Multiple Moving As médias usam uma série de seis médias moventes rápidas e seis médias moventes lentas para confirmar um ao outro. As médias moventes deslocadas são úteis para finalidades de tendência que seguem, reducin G o número de whipsaws. Keltner Canais usam bandas traçadas em um múltiplo de média verdadeira faixa para filtrar média móvel cruzamentos. O popular MACD Moving Average convergência Divergência indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai o lento Média móvel da média rápida. A revisão semanal de Colin Twiggs da economia global ajudá-lo-á a identificar o risco de mercado e a melhorar seu sincronismo. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Como um exemplo de SMA, considere uma segurança com o seguinte Os preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A 10 Dia MA iria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente , MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​o mais longo O período de tempo para o MA, maior o atraso Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias O comprimento da MA para usar depende da Os MAs de 200 dias são amplamente seguidos pelos investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel consideradas importantes para negociação Sinais. MAs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas medias cruzam sobre A crescente MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, a dinâmica ascendente é confirmada com um crossover de alta Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA a longo prazo Momentário para baixo é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA a longo prazo. Médias de Moinho - Simples e Exponential. Moving Médias - S Implement e Exponential. Moving médias alisar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prevêem direção de preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de médias móveis, porque eles são baseados em preços passados ​​Apesar deste atraso, médias móveis ajudam a suavizar Preço e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a SMA Moving Average Simples ea EMM Exponencial Moving Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir suporte potencial e níveis de resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. A simple mover Média é formada por computar o preço médio de um título sobre um número específico de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento A 5 dias s A média móvel é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo De uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel abrange simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e acrescenta o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel A média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também sobe de 13 para 15 ao longo de três dias Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Os preços dos quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a média móvel Lag. Cálculo da média móvel exponencial. Medidas móveis exponenciais reduzir o desfasamento, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, Calcular a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar de modo que uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para um 10-dia EMA. A 10-período exponencial média móvel aplica uma 18 18 ponderação para o mais recente preço A 10-EMA período também pode ser chamado de 18 18 EMA A 20-EMA período aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que a ave em movimento Período de raiva dobles. If você quer-nos uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-lo para períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o parametro EMA s. Below é um exemplo de planilha de uma movimentação simples de 10 dias Média móvel e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel podem diferir A partir do valor do gráfico por causa do curto período de look-back Esta planilha só vai voltar 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts vai De volta pelo menos 250 períodos, tipicamente muito mais para seus cálculos de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. Quanto mais longa a média móvel, mais o atraso A 10 dias exponencial média móvel será Abraçar os preços de perto e vire pouco depois de os preços se transformarem Meios móveis curtos são como barcos de velocidade - ágeis e rápidos para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que retarda-lo Mais longas médias móveis são como petroleiros oceânicos - letárgico E lento para mudar É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e Um SMA de 100 dias de moagem mais alto Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não desistiu O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Entretanto, existem diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos atraso e, portanto, são mais sensíveis a preços recentes - e recentes mudanças de preços Exponencial As médias móveis girarão antes das médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma média verdadeira dos preços para todo o período de tempo. Como tal, médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com 50 dias SMA em vermelho e os 50 dias EMA em verde No final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais acentuado do que o declínio na SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA con Continuou a diminuir até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objectivos analíticos Curta média móvel 5-20 períodos são mais adequados para as tendências de curto prazo E negociando Chartists interessados ​​em tendências a médio prazo opt para umas médias mais longas móveis que pudessem estender 20-60 períodos Os investors a longo prazo preferirão médias moventes com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos móveis da média são mais populares do que outro O movimento 200-day Média é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos cartistas usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias Em conjunto Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado, porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionado os números e moveu o ponto decimal. Trend Identification. The mesmos sinais podem ser gerados usando simples Ou médias exponenciais móveis Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços A A alta média móvel mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços, em média, estão caindo Um aumento da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo Uma queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que houve um declínio de 15 Inverter o sentido desta média móvel Estes indicadores atrasados ​​identificam inversões de tendência à medida que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem no pior MMM cont Inued menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até após este aumento Uma vez que ele fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Médias móveis trabalham brilhantemente em fortes tendências. Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais de cruzamento. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos dobro envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. A média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo Longo prazo. Um crossover bullish ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isto é sabido também como uma cruz dourada Um crossover bearish ocorre quando a média movente mais curta cruza abaixo th A média móvel mais longa Isto é sabido como um cross. Moving crossovers médios produzem sinais relativamente atrasados ​​Afinal de contas, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência Um sistema de crossover de média móvel produzirá lotes de whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis Mais uma vez, um sinal é gerado quando a mais curta média móvel atravessa os dois movimentos mais longos Médias Um sistema de crossover triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias ea linha vermelha EMA de 50 dias A linha preta é a Fechar diariamente Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro 1, mas isso não durou muito tempo como o movimento de 10 dias Ed acima em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em 03 de janeiro ocorreu perto de fins de novembro níveis de preços, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não durou enquanto a EMA de 10 dias voltou acima do 50- Dia depois de alguns dias 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um forte movimento como o estoque avançou mais de 20.There são dois takeaways aqui Primeiro, crossovers são propensos whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar Whipsaws Traders Pode exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir o EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de atuar Segundo, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 Irá mostrar uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna-se positiva durante uma cruz dourada e negativa durante uma cruz morta. A porcentagem de preço oscilador PPO pode ser usado da mesma maneira para mostrar a diferença percentual S Note que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualará com médias móveis simples. Este gráfico mostra ORCL Oracle com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel Durante um período de 2 1 2 anos Os primeiros três resultaram em whipsaws ou maus negócios Uma tendência sustentada começou com o quarto cruzamento como ORCL avançado para meados dos anos 20 Mais uma vez, os cruzamentos de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, Ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados ​​para gerar sinais com cruzamentos de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Cruzamentos de preços podem ser combinados Para negociar dentro da maior tendência A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior ea menor média móvel é usado para gerar os sinais Um iria olhar para os cruzamentos de preço alta apenas w Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias Obviamente , Um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a tendência maior é ascendente Uma cruz de baixa simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior tendência de alta Uma cruz de volta acima do movimento de 50 dias Média indicaria uma subida nos preços e continuação da maior tendência de alta. O próximo gráfico mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias A ação moveu acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos Abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se movimentaram para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais negativos setas verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela do indicador t O confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima da EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo dos 50 dias EMA. Support e Resistance. Moving médias também pode atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usado em Bandas Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo Pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como um auto - Cumprindo a profecia. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel de 200 dias simples de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de apoio fornecido inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de apoio dupla, Média diária atuou como resistência em torno de 9 500.Não espere suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usados ​​para identificar apoio ou zonas de resistência. Usando médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens As médias móveis são a tendência seguinte, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio A direção da tendência As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual Mesmo que a tendência é seu amigo, as seguranças gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, que tornam as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis Mantê-lo em, mas também dar sinais tardios Não espere vender no topo e comprar no final usando médias móveis Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis Não deve ser usado por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding média móvel para Stock Charts. Moving médias estão disponíveis como um preço Overlay no workbench do SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual preço Deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda Passado ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para o direito 10 períodos. Multiple médias móveis podem Ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição para a bancada StockCharts membros podem alterar as cores e estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.